#129419
Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается …
Варианты ответа:
  • ожидаемая доходность рыночного портфеля
  • рыночный портфель в целом
  • портфельная "бета"
  • исследуемый портфель акций в целом
Тематика: Портфельное инвестирование
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подр Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками:, то можно утверждать, что … /images/00001 На графике граница эффективных портфелей в модели Шарпа строится в координатах, Если для какой-то акции коэффициент "бета" оказывается меньше нуля, то коэффициент " Под "ожидаемой доходностью E(r)" отдельной акции в модели Г. Марков