#127283

#127283: Случай, когда при сравнении оцениваемого портфеля с рыночным портфелем использование меры Трейнора покажет, что оцениваемый портфель хуже рыночного, а мера Шарпа - лучше рыночного произойти

Случай, когда при сравнении оцениваемого портфеля с рыночным портфелем использование меры Трейнора покажет, что оцениваемый портфель хуже рыночного, а мера Шарпа - лучше рыночного произойти
Варианты ответа:
  • не может, это невозможно теоретически, так как мера Шарпа учитывает суммарный риск и более «жестко» оценивает портфели
  • может, теоретически такая ситуация возможна
  • может произойти только в случае абсолютной положительной корреляции доходностей рыночного и оцениваемого портфеля
  • может произойти только в случае абсолютной отрицательной корреляции доходностей рыночного и оцениваемого портфеля

🔒 Ответ будет доступен после оплаты

Тематика: Инвестиционный анализ
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Чтобы рынок акций был эффективным достаточно выполнение четырех условий. Считать, что рынок останется эффективным, если, например, не будет выполняться условие доступности каждого инвестора к любой информации о рынке акций … Инвестор 09.10. формирует портфель из трех акций А.В.С., цены которых за последние месяцы менялись следующим образом: Если инвестор располагает 2 тыс. рублей и намерен включить в портфель 10 акций А, 20 акций В и 30 акций С, то вес акции А в таком портфеле будет равен … Ситуация, когда рыночная стоимость акции окажется ниже ее экономической стоимости встретиться … Экономическая стоимость акции определяется как приведенная стоимость PV будущего потока дивидендов и цены продажи. В этом случае брать доходность r облигации с аналогичным холдинговым периодом и уровнем риска в качестве ставки дисконта … Под «экономической стоимостью» акции понимается …