#126622

#126622: Оптимальный портфель …

Оптимальный портфель …
Варианты ответа:
  • обязательно должен быть эффективным
  • не обязательно должен быть эффективным, это зависит от отношения конкретного инвестора к риску
  • не обязательно должен быть эффективным, поскольку в определенных условиях инвестор может в качестве оптимального выбирать и неэффективный портфель
  • не обязательно должен быть эффективным, так как при высоких уровнях корреляции это условие может не выполняться
Тематика: Инвестиционный менеджмент
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Главное отличие доходности ценной бумаги от отдачи ценной бумаги в том, что … В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0, … утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа, в котором уравнение линейной регрессии связывает … В общем случае процесс формирования портфеля ценных бумаг … Приобретение бриллианта считать инвестированием …