#100766
Говоря о корреляции между рисками, можно утверждать, что …
Варианты ответа:
  • корреляция между рисками активов и пассивов может быть изменена путем принятия менеджментом соответствующих решений
  • в целом корреляция между различными типами риска, такими как кредитный риск, рыночный риск и операционный риск, понятна и может быть легко оценена на уровне отдельной фирмы
  • корреляции между бизнес-единицами нужны только для оценки экономического капитала и бесполезны для принятия решений на уровне отдельной бизнес-единицы или проекта
  • введение корреляций в расчет экономического капитала приведет к оценке величины VaR банка, которая больше или равна сумме VaR отдельных бизнес-единиц
Тематика: Риск-менеджмент в банке
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Неверно, что к целям стресс-тестирования процентного риска относит Если банк разместил кредит под 9 %, стоимость фондирования составляет 5 %, административные расходы должны составить 1 % валюты баланса, ожидаемые потери также 1 %, если экономический капитал инвестирован в депозит ЦБ под 3 % годовых и соста... Неверно, что источником процентного риска Наиболее точным методом измерения процентного риск Неверно, что методом оценки риска процентной марж